Bankruptcy Risk Models for Polish SMEs – Regional Approach

Aneta Ptak-Chmielewska

doi:10.18778/0208-6018.333.05

Autor

Aneta Ptak-Chmielewska Warsaw School of Economics, Institute of Statistics and Demography

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.05

Słowa kluczowe:

ryzyko kredytowe, modele upadłości, regresja logistyczna

Abstrakt

Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi kluczowy element w zarządzaniu bankiem. Do zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystywane są modele statystyczne tzw. Modele scoringowe i ratingowe. Do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw wykorzystuje się modele ratingowe. Składową modeli ratingowych są modele ilościowe (oparte na wskaźnikach finansowych) oraz modele jakościowe (oparte na ankiecie jakościowej). Do budowy modeli ilościowych wykorzystuje się modele statystyczne i ekonometryczne, głównie modele regresji logistycznej. W artykule omówione zostały modele statystyczne do oceny ilościowej wraz z przykładem empirycznym opartym na danych dla próby MŚP udostępnionej przez jeden z polskich banków. Wykorzystano model regresji logistycznej ze zmienną nominalną – region działalności, uwzględniający zróżnicowanie terytorialne. Pokazana została konstrukcja modelu uwzględniającego zarówno branże działalności, jak i region działalności.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Frątczak E. (ed.) (2009), Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria i przykłady zastosowań z systemem SAS, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Gajdka J., Stos D. (1996), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstwa na bankructwo, [in:] J. Duraj (ed.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, no. 153, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, “Rachunkowość”, no. 5, pp. 306–310.
Google Scholar

Jagiełło R. (2013), Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, “Materiały i Studia”, no. 286.
Google Scholar

Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), “Życie Gospodarcze”, no. 38, pp. 42–45.
Google Scholar

Pociecha J. (ed.) (2014), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, “Ekonomia XXV ”, vol. 299.
Google Scholar

Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Ptak‑Chmielewska A., Matuszyk A. (2014), Default prediction for SME using discriminant and survival models, evidence from Polish market, “Quantitative Methods in Economics”, vol. XV, no. 2, pp. 369–381.
Google Scholar

Sojak S., Stawicki J. (2001), Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 3(59), pp. 45–52.
Google Scholar

Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, “Zeszyty Naukowe”, no. 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno‑Informacyjnej w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar