Determinanty wewnątrzbankowe jakości portfeli kredytowych
DOI:
https://doi.org/10.18778/2082-4440.42.03Słowa kluczowe:
jakość kredytów, determinanty wewnątrzbankowe, kredyty zagrożoneAbstrakt
Utrzymanie wysokiej jakości portfeli kredytowych to wyzwanie, któremu musi sprostać wiele banków. Szczególnie istotna w tym procesie staje się identyfikacja czynników warunkujących udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem. Liczne badania zostały poświęcone identyfikacji determinant jakości portfeli kredytowych banków. W analizach tych autorzy koncentrują się na zmiennych wewnątrzbankowych, które kształtują skłonność banku do podejmowania ryzyka kredytowego.
Cel artykułu: Uporządkowanie i syntetyczne przedstawienie wniosków płynących z literatury międzynarodowej podejmującej problematykę determinant wewnątrzbankowych udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.
Hipoteza: Zmienne wewnątrzbankowe to istotne czynniki kształtujące udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.
Metoda badawcza: Narracyjny przegląd literatury międzynarodowej z obszaru wewnątrzbankowych determinant udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.
Rezultaty badania: W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż determinanty wewnątrzbankowe to ważna grupa czynników warunkujących jakość portfeli kredytowych banków. Wśród wybranych charakterystyk działalności banków wykazano związki wielkości banku, kapitałów własnych, poziomu generowanych zysków, efektywności kosztowej, udziału kredytów w aktywach banku ogółem oraz tempa wzrostu kredytów z udziałem kredytów zagrożonych w kredytach ogółem.
Pobrania
Bibliografia
Anastasiou D., Louri H., Tsionas M. (2016), Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries, „Finance Research Letters”, 18: 116–119. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.04.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.04.008
Barth J.R., Caprio Jr. G., Levine R. (2004), Bank regulation and supervision: What works best?, „Journal of Financial Intermediation”, 13: 205–248. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2003.06.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2003.06.002
Baselga-Pascual L., Trujillo-Ponce A., Cardone-Riportella C. (2015), Factors influencing bank risk in Europe: Evidence from the financial crisis, „North American Journal of Economics and Finance”, 34: 138–166. https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.08.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.08.004
Behr P., Reinhard H.S., Xie R. (2010), Market structure, capital regulation and bank risk taking, „Journal of Financial Services Research”, 37: 131–158. https://doi.org/10.1007/s10693-009-0054-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10693-009-0054-y
Berger A.N., De Young R. (1997), Problem loans and cost efficiency in commercial banks, „Journal of Banking and Finance”, 21: 849–870. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4 DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4
Berger A.N., Udell G.F. (2004), The institutional memory hypothesis and the procyclicality of bank lending behaviour, „Journal of Financial Intermediation”, 13: 458–495. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2004.06.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2004.06.006
Borsuk M., Markiewicz J. (2020), Specyficzne czynniki ryzyka kredytowego w bankach spółdzielczych i komercyjnych, „Bezpieczny Bank”, 1(78): 70–87.
Cerulli G., D’Apice V., Fiordelisi F., Masala F. (2020), Benchmarking non-performing loans, „European Journal of Finance”, 26(16): 1–15. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1794923 DOI: https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1794923
Chaibi H., Ftiti Z. (2015), Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study, „Research in International Business and Finance”, 33: 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.06.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.06.001
Chavan P., Gambacorta L. (2019), Bank lending and loan quality: An emerging economy perspective, „Empirical Economics”, 57(1): 1–29. https://doi.org/10.1007/s00181-018-1436-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s00181-018-1436-5
Claeys S., Vennet R.V. (2008), Determinants of bank interest margins in Central and Eastern Europe: A comparison with the West, „Economic Systems”, 32: 197–216. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2007.04.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2007.04.001
Clair R. (1992), Loan growth and loan quality: Some preliminary evidence from Texas banks, „Economic Review”, Federal Reserve Bank of Dallas, s. 9–22.
Cucinelli D. (2015), The impact of non-performing loans on bank lending behavior: Evidence from the Italian banking sector, „Eurasian Journal of Business and Economics”, 8(16): 59–71. https://doi.org/10.17015/ejbe.2015.016.04 DOI: https://doi.org/10.17015/ejbe.2015.016.04
Cull R., Pería M.S.M. (2013), Bank ownership and lending patterns during the 2008–2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe, „Journal of Banking and Finance”, 37: 4861–4878. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.08.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.08.017
Espinoza R., Prasad A. (2010), Nonperforming loans in the GCC Banking system and their macroeconomic effects, „IMF Working Papers”, 10/224. https://doi.org/10.5089/9781455208890.001 DOI: https://doi.org/10.5089/9781455208890.001
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (2021), Joint Committee Report on risks and vulnerabilities in the EU financial system, JC 2021 27.
Festic M., Kavkler A., Repina S. (2011), The macroeconomic sources of systemic risk in the banking sectors of five new EU member states, „Journal of Banking and Finance”, 35: 310–322. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.08.007
Fiordelisi F., Marques-Ibanez D., Molyneux P. (2011), Efficiency and risk in European banking, „Journal of Banking and Finance”, 35: 1315–1326. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.005
Fofack H.L. (2005), Nonperforming loans in Sub-Saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications, „Policy Research Working Paper”, Series 3769, The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3769 DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-3769
Foos D., Norden L., Weber M. (2010), Loan growth and riskiness of banks, „Journal of Banking and Finance”, 34: 2929–2940. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.06.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.06.007
Ghosh A. (2015), Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states, „Journal of Financial Stability”, 20: 93–104. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.08.004
Gulati R., Goswami A., Kumar S. (2019), What drives credit risk in the Indian banking industry? An empirical investigation, „Economic Systems”, 43: 42–62. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.08.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.08.004
Guziejewska B. (2012), Kredyty zagrożone i rezerwy celowe na tle ogólnej sytuacji w sektorze bankowym w latach 2008–2010, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 245: 98–109.
Haq M., Heaney R. (2012), Factors determining European bank risk, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, 22: 696–718. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2012.04.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2012.04.003
Iwanicz-Drozdowska M. (2012), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
Jiménez G., Saurina J. (2006), Credit cycles, credit risk, and prudential regulation, „Munich Personal RePEc Archive”, s. 718.
Keeton W. (1999), Does faster loan growth lead to higher loan losses, „Economic Review”, Federal Reserve Bank of Kansas City, s. 57–75.
Keeton W., Morris Ch.S. (1987), Why do banksʼ loan losses differ?, „Economic Review”, Federal Reserve Bank of Kansas City, s. 3–21.
Klein N. (2013), Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance, „IMF Working Papers”, 13/72. https://doi.org/10.5089/9781484318522.001 DOI: https://doi.org/10.5089/9781484318522.001
Komisja Europejska (2019), Czwarte sprawozdanie z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych i z dalszego ograniczania ryzyka w unii bankowej, COM/2019/278.
Louzis D.P., Vouldis A.T., Metaxas V.L. (2012), Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, „Journal of Banking and Finance”, 36: 1012–1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
Messai A.S., Jouini F. (2013), Micro and macro determinants of non-performing loans, „International Journal of Economics and Financial Issues”, 3(4): 852–860.
Ostrowska A. (2023), Makroekonomiczne determinanty jakości kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce, „Bank i Kredyt”, 54(5): 541–556.
Ozili P.K. (2020), Non-performing loans in European systemic and non-systemic banks, „Journal of Financial Economic Policy”, 12(3): 409–424. https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033 DOI: https://doi.org/10.1108/JFEP-02-2019-0033
Podpiera J., Weil L. (2008), Bad luck or bad management? Emerging banking market experience, „Journal of Financial Stability”, 4: 135–148. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.01.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.01.005
Rachuba J. (2018), Jakość kredytów w polskim sektorze bankowym w latach 2009–2016, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 91: 455–463. https://doi.org/10.18276/frfu.2018.91-37 DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2018.91-37
Rajan R.G. (1994), Why bank credit policies fluctuate: A theory and some evidence, „The Quarterly Journal of Economics”, 109(2): 399–441. https://doi.org/10.2307/2118468 DOI: https://doi.org/10.2307/2118468
Salas V., Saurina J. (2002), Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks, „Journal of Financial Services Research”, 22(3): 203–224. https://doi.org/10.1023/A:1019781109676 DOI: https://doi.org/10.1023/A:1019781109676
Sinkey J., Greenawalt M. (1991), Loan-loss experience and risk-taking behavior at large commercial banks, „Journal of Financial Services Research”, 5: 43–59. https://doi.org/10.1007/BF00127083 DOI: https://doi.org/10.1007/BF00127083
Sobarsyah M., Soedarmono W., Yudhi W.S.A., Trinugroho I., Warokka A., Pramono S.E. (2020), Loan growth, capitalization, and credit risk in Islamic banking, „International Economics”, 163: 155–162. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.inteco.2020.02.001
Škrabić Perić B., Smiljanić A.R., Aljinović Z. (2018), Credit risk of subsidiaries of foreign banks in CEE countries: Impacts of the parent bank and home country economic environment, „North American Journal of Economics and Finance”, 46: 49–69. https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.03.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.03.009
Tabak B.M., Fazio D.M., Cajueiro D.O. (2011), The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk, „Journal of Banking and Finance”, 35: 3065–3076. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.04.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.04.006
Trujillo-Ponce A. (2013), What determines the profitability of banks? Evidence from Spain, „Accounting and Finance”, 53: 561–586. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2011.00466.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2011.00466.x
Uhde A., Heimeshoff U. (2009), Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence, „Journal of Banking and Finance”, 33: 1299–1311. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.006
Us V. (2017), Dynamics of non-performing loans in the Turkish banking sector by an ownership breakdown: The impact of the global crisis, „Finance Research Letters”, 20: 109–117. https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.016 DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.09.016
Vithessonthi Ch. (2016), Deflation, bank credit growth, and non-performing loans: Evidence from Japan, „International Review of Financial Analysis”, 45: 295–305. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.04.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.04.003
Zaleska M. (red.). (2019), Świat bankowości, Difin, Warszawa.
Pobrania
Opublikowane
Wersje
- 2024-05-27 - (2)
- 2023-06-30 - (1)
Numer
Dział
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
Jak cytować
