Przestrzenna regresja kwantylowa
DOI:
https://doi.org/10.2478/v10103-012-0040-8Abstrakt
W wielu zastosowaniach, podstawowym problemem jest opis i analiza wpływu wektora skorelowanych zmiennych objaśniających X na zmienna objaśnianą Y. W przypadku, gdy obserwacje badanych zmiennych są dodatkowo rozmieszczone przestrzennie, zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ mamy dodatkowe zależności, wynikające ze zmienności przestrzennej. W tej pracy, w miejsce przestrzennej regresji wykorzystującej średnią, rozpatrzymy przestrzenna regresję kwantylową. Regresja kwantylowa zostanie omówiona w przestrzennym kontekście. Głównym celem pracy jest wskazanie na możliwości powiązania metodologii regresji kwantylowej i ekonometrycznego modelowania przestrzennego. Dodatkowe zasoby informacji o zmienności otrzymujemy badając kwantyle, wychodząc poza tradycyjny opis klasycznej regresji. Estymacja kwantylowa w modelu przestrzennym uwydatnia zależności przestrzenne dla różnych fragmentów rozważanych rozkładów.
Pobrania
Bibliografia
Buchinsky M. (1998), Recent Advances in Quantile Regression Models: A Practical Guideline for Empirical Research, Journal of Human Resources, 33
Google Scholar
Chambers R., Pratesi M., Salvati N., Tzavidis N. (2005), Small Area Estimation: spatial information and M- quantile regression to estimate the average production of olive per farm, Wp 279, Dipatimento di Statistica e Matematica Applicata all’Economia, Universita di Pisa
Google Scholar
Chernozhukov V., Hansen Ch.. (2006), Instrumental Quantile Regression Inference for Structural and Treatment Effect Models, Journal of Econometrics, 132
Google Scholar
Cleveland, W. S. (1994), Coplots, Nonparametric Regression, and Conditionally Parametric Fits. In T.W. Anderson, K.T. Fant, and I. Olkin (Eds.), Multivariate Analysis and its Applications, Hayward: Institute of Mathematical Statistics.
Google Scholar
Kim T.-H., Muller Ch.. (2004), Two-Stage Quantile Regression when the First Stage is Based on Quantile Regression, Econometrics Journal, 7
Google Scholar
Koenker R., Basset B., (1978), Regression Quantiles, Econometrica, Vol 46
Google Scholar
Koenker R., Ng P., (2005), Inequality Constrained Quantile Regression, The Indian Journal of Statistics, Vol. 67
Google Scholar
Koenker R., Hallock K. F. (2001), Quantile Regression, Journal of Economic Perspectives, 15
Google Scholar
Koenker R., Mizera I. (2004). Penalized Triograms: Total Variation Regularization for Bivariate Smoothing, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 66
Google Scholar
Kostov, P. (2009), A Spatial Quantile Regression Hedonic Model of Agricultural Land Prices, Spatial Economic Analysis, 4
Google Scholar
Liao, Wen-Chi and Xizhu Wang (2012), “Hedonic House Prices and Spatial Quantile Regression,” Journal of Housing Economics, 21, 16-27
Google Scholar
Mcmillan. D. P. (2010), Issues in Spatial Data Analysis, Journal of Regional Science, 119-141.
Google Scholar
Trzpiot G., (2008), The Implementation of Quantile Regression Methodology in VaR Estimation “Studies and Researches of Faculty of Economics and Management University of Szczecin”,
Google Scholar
Trzpiot G., (2009 a), Quantile Regression Model versus Factor Model Estimation, in: Financial Investments and Insurances”, University of Economics in Wrocław, Vol 60
Google Scholar
Trzpiot G., (2009 b), Application weighted VaR in capital allocation, Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, Vol 18, 5B
Google Scholar
Trzpiot G., (2009 c), Estimation methods for quantile regression, Economics Studies 53, Karol Adamiecki University of Economics in Katowice
Google Scholar
Trzpiot G., (2010), Quantile Regression Model of Return Rate Relation – Volatility for Some Warsaw Stock Exchange Indexes, (in Polish), Finances, Financial Markets and Insurances. Capital Market, University of Szczecin, Vol 28, 61-76
Google Scholar
Trzpiot G. (2011a). Bayesian Quantile Regression, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 65, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 33-44
Google Scholar
Trzpiot G. (2011b). Some tests for quantile regression models, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź, Folia Economica, 255, 125-135
Google Scholar
Zeitz J., Zietz E. N., Sirmans G. S. (2008) Determinants of House Prices: A Quantile Regression Approach, Journal of Real Estate Finance and Economics, 37
Google Scholar
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
