Modele biznesowe ukraińskich banków: wpływ Rewolucji Godności, pandemii COVID–19 i agresji militarnej Rosji
DOI:
https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.07Słowa kluczowe:
bank, zarządzanie aktywami i pasywami, stan wojenny, bankowość korporacyjno‑inwestycyjna, finansowanie depozytoweAbstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych modeli działalności bankowej na Ukrainie i ich zmian pod wpływem Rewolucji Godności, pandemii COVID–19 i wprowadzenia stanu wojennego. Zaproponowana metoda badawcza wykorzystuje analizę skupień głównych wskaźników działalności bankowej na podstawie hierarchicznej metody aglomeracyjnej Warda i indeksu Tau jako kryterium oceny optymalnej liczby skupień. Badanie obejmuje wszystkie ukraińskie banki w latach 2013–2022.
Działania Narodowego Banku Ukrainy w 2014 r. (po Rewolucji Godności) miały pozytywny wpływ na modele ukraińskich banków: modele bankowe stały się bardziej transparentne i odporne na wstrząsy finansowe. W latach 2021–2022 zidentyfikowano pięć modeli bankowych: banki uniwersalne, banki finansowania hurtowego, banki korporacyjno‑inwestycyjne, banki detaliczne oraz banki prowizyjne.
Negatywny wpływ COVID–19 na ukraińską gospodarkę znalazł odzwierciedlenie we wszystkich zidentyfikowanych modelach banków w następujący sposób: 1) znacząco wzrosła rola papierów wartościowych w aktywach z powodu spadku akcji kredytowej ze względu na wzrost jej ryzyka; 2) wzrosło wykorzystanie funduszy od banku centralnego do zarządzania zobowiązaniami, a to potwierdza pogorszenie warunków finansowania na rynku depozytów. Zidentyfikowano następujące istotne zmiany w systemie bankowym Ukrainy pod koniec 2022 r. (w czasie wojny): 1) zmniejszenie liczby banków wykorzystujących głównie fundusze od NBU do wspierania swojej działalności; 2) wycofanie w ciągu roku tylko czterech banków przez Narodowy Bank Ukrainy (w tym dwóch z większościowymi akcjonariuszami z Rosji); 3) wzrost udziału portfela nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych w aktywach banków; 4) spadki wartości wskaźników ROE i ROA we wszystkich modelach bankowych w czasie wojny, a trzy modele bankowe stały się nieopłacalne; 5) znacznie wyższy poziom udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym dla wszystkich modeli bankowych, zwłaszcza dla modelu bankowości detalicznej.
Wartością dodaną badania jest analiza zmian modeli działalności banków w Ukrainie na poziomie mikro (odzwierciedlonych w sprawozdaniach finansowych), zwłaszcza w czasie wojny.
Pobrania
Bibliografia
Ayadi, R., De Groen, W. (2014), Banking Business Models Monitor 2014 for Europe, CEPS Paperbacks, https://ssrn.com/abstract=2510323 (accessed: 5.01.2023)
Google Scholar
Charrad, M., Ghazzali, N., Boiteau, V., Niknafs, A. (2014), NbClust: An R Package for Determining the Relevant Number of Clusters in a Data Set, “Journal of Statistical Software”, 61 (6), pp. 1–35, http://doi.org/10.18637/jss.v061.i06
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v061.i06
Druhov, O., Druhova, V. (2022), Banking system in Ukraine 2022: Before and in the Wartime, “Bezpieczny Bank”, 1, pp. 33–48.
Google Scholar
Farnè, M., Vouldis, A. (2017), Business models of the banks in the euro area, “ECB Working Paper”, 2070, http://doi.org/10.2866/386225
Google Scholar
Hanafizadeh, P., Marjaie, S. (2021), Exploring banking business model types: A cognitive view, “Digital Business”, 1, pp. 1–17, https://doi.org/10.1016/j.digbus.2021.100012
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.digbus.2021.100012
Hryckiewicz, A., Kozłowski, Ł. (2017), Banking business models and the nature of financial crisis, “Journal of International Money and Finance”, 71, pp. 1–24, https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.10.008
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.10.008
Korneev, V. (2022), Functioning of the financial system of Ukraine in extreme conditions of martial law, “VUZF Review”, 7 (2), pp. 6–16.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.38188/2534-9228.22.2.01
Kornyliuk, R., Kornyliuk, A. (2018), Ukrainian Banks’ Business Models under Systemic Risk, “ICT in Education, Research, and Industrial Applications. Proc. 14th Int. Conf. ICTERI”, pp. 124–138, https://www.researchgate.net/publication/325973869_Kornyliuk_R_Kornyliuk_A_2018_Ukrainian_Banks’_business_models_under_systemic_risk_CEUR_Workshop_Proceedings_Volume_2105_2018_Pages_124-138 (accessed: 10.01.2023).
Google Scholar
Kravchuk, I. (2020), Funding Strategies of G SIBs, “Management Issues”, 18 (4), pp. 14–31, https://doi.org/10.7172/1644-9584.90.1
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.7172/1644-9584.90.1
Kravchuk, I., Stoika, V. (2021), Business Μodels of Βanks for the Financial Markets in the EU, “European Research Studies Journal”, 24 (2B), pp. 371–382, https://doi.org/10.35808/ersj/2239
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/2239
Lobozynska, S., Skomorovych, I., Vladychyn, U. (2022), Activities of the National Bank of Ukraine under Martial Law, “Bezpieczny Bank”, 1, pp. 49–64, https://doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6207
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6207
Mergaerts, F., Vander Vennet, R. (2016), Business models and bank performance: A long-term perspective, “Journal of Financial Stability”, 22, pp. 57–75, https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002
Milligan, G. (1981), A Monte Carlo Study of Thirty Internal Criterion Measures for Cluster, “Analysis, Psychometrika”, 46 (2), pp. 187–199, https://doi.org/10.1007/BF02293899
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1007/BF02293899
National Bank of Ukraine (n.d.), Supervisory Data, https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed: 20.02.2023).
Google Scholar
Onyshchenko, Y. (2015), Banking business models in Ukrainian banking system, “Baltic Journal of Economic Studies”, 1 (2), pp. 115–121, https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2015-1-2-115-121
Onyshchenko, Y., Zaiats, E. (2019), Theoretical approaches to defining the definition of “business model of the bank, Proceedings of the Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference, Kielce, Poland, pp. 101–104.
Google Scholar
Pshik, B., Oleynyuk, R. (2022), Sytuacja finansowa na Ukrainie i środki zapewniające jej stabilność w czasie wojny, “Bezpieczny Bank”, 1, pp. 65–79.
Google Scholar
Rashkovan, V., Pokidin, D. (2016), Ukrainian Banks’ Business Models Clustering: Application of Kohonen Neural Networks, “Visnyk of the National Bank of Ukraine”, 238, pp. 13–88, https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.26531/vnbu2016.238.013
Roengpitya, R., Tarashev, N., Tsatsaronis, K., Villegas, A. (2017), Bank business models: popularity and performance, “BIS Working Papers”, 682.
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.20955/wp.2017.034
Rohlf, F. (1974), Methods of Comparing Classifications, “Annual Review of Ecology and Systematics”, 5, pp. 101–113, https://doi.org/10.1146/annurev.es.05.110174.000533
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.05.110174.000533
Vichi, M., Kiers, H.A.L. (2001), Factorial k-means analysis for two-way data, “Computational Statistics and Data Analysis”, 37 (1), pp. 49–64, https://doi.org/10.1016/S0167-9473(00)00064-5
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-9473(00)00064-5
Zarutska, O., Ponomarova, O., Pavlov, R., Pavlova, T., Levkovich, T. (2022), Changes in Ukrainian banks’ business models in times of military crisis, “Financial and Credit Activity. Problems of Theory and Practice”, 6 (47), pp. 8–18, https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3923
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., Kesy, M. (2020), The innovative approaches to estimating business models of modern banks, “Marketing and Management of Innovations”, 2, pp. 26–43, https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02
Google Scholar
DOI: https://doi.org/10.21272/mmi.2020.2-02
Pobrania
Opublikowane
Jak cytować
Numer
Dział
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.