Global aging - the nature of longevity risk

Grażyna Trzpiot

doi:10.18778/0208-6018.325.13

Autor

Grażyna Trzpiot Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.325.13

Słowa kluczowe:

ryzyko długowieczności, transfer ryzyka, stochastyczne modelowanie śmiertelności, dynamika populacji

Abstrakt

W artykule przedstawiamy badania nad problemem modelowania ryzyka długowieczności ryzyka. Omawiamy pojęcie ryzyka długowieczności, aby lepiej zrozumieć wszystkie powiązane wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem z punktu widzenia finansowego i ubezpieczeniowego. Artykuł prezentuje również opinię na temat praktycznych zadań związanych z rosnącą długości życia. Jednocześnie, wzrost długości życia zwiększył potrzebę rozwoju rynków kapitałowych, celem zarządzania i transferu ryzyka. Dlatego, również podkreślamy przyszłe zarządzanie ryzykiem długowieczności z finansowego punktu widzenia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K. (2008), Modelling and management of mortality risk: A review, Working paper, Heriot-Watt University, and Pensions Institute Discussion Paper PI-0814.
Google Scholar

Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2011), Mortality density forecasts: an analysis of six stochastic mortality models. “Insurance: Mathematics and Economics”, 48: 355–367.
Google Scholar

Currie I.D., Durban M., Eilers P.H.C. (2004), Smoothing and forecasting mortality rates, “Statistical Modelling”, 4(4) 279.
Google Scholar

Dowd K., Cairns A.J.G., Blake D., Coughlan G.D., Epstein D., and Khalaf-Allah M. (2010), Evaluating the Goodness of Fit of Stochastic Mortality Models, “Insurance: Mathematics and Economics”, 47: 255–265.
Google Scholar

IMF (2012), The Financial Impact of Longevity Risk, Chapter 4, In Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys (Washington, April).
Google Scholar

Lee R.D., Carter L.R. (1992), Modeling and forecasting U.S. mortality, “Journal of the American Statistical Association”, 87: 659–675.
Google Scholar

Milevsky Moshe A. (2006), The Calculus of Retirement Income: Financial Models for Pension Annuities and Life Insurance, New York, Cambridge University Press.
Google Scholar

Renshaw A.E., Haberman S. (2003), Lee-Carter mortality forecasting with age-specific enhancement, “Insurance: Mathematics and Economics”, 33, 255–272.
Google Scholar

Renshaw A.E., Haberman S. (2006), A cohort-based extension to the Lee-Carter model for mortality reduction factors, “Insurance: Mathematics and Economics”, 38, 556–570.
Google Scholar

Liaw Huang, Terry T. (2013), Communicating Longevity Risk: Beyond the Definitions, Terry Consulting LLC, Chicago, United States.
Google Scholar

Trzpiot G. (2008), Wybrane modele oceny ryzyka, AE Katowice.
Google Scholar

Trzpiot G. (2011), Statystyczna analiza decyzji, UE Katowice.
Google Scholar

Trzpiot G. (2014), Zarządzaniem ryzykiem długowieczności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Trzpiot G. (2015), Wybrane determinanty ryzyka długowieczności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 225–237.
Google Scholar

Trzpiot G. (2015), Finansowe implikacje ryzyka długowieczności, Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE Katowice, (in press).
Google Scholar

Trzpiot G., Majewska J. (2015a), Modeling Longevity Risk Based on Population Projection of CSO till 2050, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, (in review).
Google Scholar

Trzpiot G., Majewska J. (2015b), Modelowanie ryzyka długowieczności – ujęcie regionalne, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe UE Katowice, 2015b (in press).
Google Scholar

Trzpiot G., Majewska J. (2015c), Modeling Longevity Risk – the Central Europe case, International Statistical Institute 60th session Rio de Janeiro, 2015c.
Google Scholar

Trzpiot G., Majewska J. (2015d), Robust approach to life expectancy projection, Archives of Data Science Series A, (in review).
Google Scholar