ON THE METHOD OF DETECTING CHANGES  IN TREND USING PERMUTATION TESTS

Michał Miłek; Grzegorz Kończak

doi:10.18778/0208-6018.311.05

Autor

Michał Miłek MA, Department of Statistics, Katowice University of Economics
Grzegorz Kończak Ph.D., Associate Professor, Department of Statistics, Katowice University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.311.05

Słowa kluczowe:

trend, detecting changes, permutation test, Monte Carlo study

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję testu pozwalającego na wykrywanie zmian trendu. Proponowana procedura odwołuje się do testu permutacyjnego. Zastosowanie takiej procedury testowej pozwoliło na przyjęcie dość ogólnych założeń. W szczególności proponowana metoda może być wykorzystywana do wykrywania pojawienia się trendu. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie metody do monitorowania procesów produkcyjnych. Proponowane rozwiązanie porównano ze znanymi z literatury rozwiązaniami z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014) Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Efron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New York.
Google Scholar

Good P. (2005) Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses. Science Business Media, Inc.
Google Scholar

Kończak G. (2007) Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Google Scholar

Kończak G. (2012) Wprowadzenie do symulacji komputerowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012.
Google Scholar

Lehman E. L. (2009) Parametric versus nonparametrics: two alternative methodologies, Journal of Nonparametric Statistics, Vol. 21, No.4, May 2009, 397-405
Google Scholar

Montgomery D. C. (1996) Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc., Arizona State University.
Google Scholar

Perry M. B., Pignatiello Jr.J. J. (2006) Estimation of the Change Point of a Normal Process Mean with a Linear Trend Disturbance in SPC, Quality Technology & Quantitative Management, vol. 3, No. 3, 325 – 334.
Google Scholar

Shao X., Zhang X. (2010) Testing for Change Points in Time Series, Journal of the American Statistical Association, vol. 105, issue 491, pages 1228-1240.
Google Scholar