Scaled Consistent Estimation of Regression Parameters in Frailty Models

Tadeusz Bednarski; Magdalena Skolimowska-Kulig

doi:10.18778/0208-6018.338.08

Autor

Tadeusz Bednarski Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych
Magdalena Skolimowska-Kulig Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.338.08

Słowa kluczowe:

modele frailty, estymacja największej wiarygodności, Fisherowska zgodność

Abstrakt

W artykule omówiono atrakcyjną obliczeniowo metodę estymacji parametrów dla klasy modeli regresyjnych z nieobserwowaną zmienną „frailty”. Dowiedziono, że estymator największej wiarygodności stosowany w klasycznym wykładniczym modelu regresji jest Fisherowsko zgodny z dokładnością do skali w rozważanym modelu „frailty”. Przeprowadzone badania symulacyjne oraz analiza rzeczywistych danych wskazują na dobre własności asymptotyczne prezentowanej metody estymacji.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Aalen O.O. (1992), Modelling heterogeneity in survival analysis by the compound Poisson distribution, “Annals of Applied Probability”, vol. 2, no. 4, pp. 951–972.

Aalen O.O., Borgan O., Gjessing H.K. (2008), Survival and Event History Analysis. A Process Point of View, Springer, New York.

Bednarski T. (1993), Robust estimation in Cox regression model, “Scandinavian Journal of Statistics”, vol. 20, no. 3, pp. 213–225.

Cox D.R. (1972), Regression models and life‑tables (with discussion), “Journal of the Royal Statistical Society B”, vol. 34, no. 2, pp. 187–220.

Henderson R., Oman P. (1999), Effect of frailty on marginal regression estimates in survival analysis, “Journal of the Royal Statistical Society B”, vol. 61, no. 2, pp. 367–379.

Kalbfleisch J.D., Prentice R.L. (1980), The Statistical Analysis of Failure Time Data, Wiley, New York.

Minder C.E., Bednarski T. (1996), A robust method for proportional hazard regression, “Statistics in Medicine”, vol. 15, pp. 1033–1047.

Murphy S.A. (1994), Consistency in a proportional hazard model incorporating a random effect, “The Annals of Statistics”, vol. 22, no. 2, pp. 712–734.

Ruud P. (1983), Sufficient conditions for the consistency of maximum likelihood estimation despite misspecification of distribution in multinomial discrete choice models, “Econometrica”, vol. 51, no. 1, pp. 225–228.

Sasieni P.D. (1993), Maximum weighted partial likelihood estimates for the Cox model, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 88, pp. 144–152.

Stoker T. (1986), Consistent estimation of scaled coefficients, “Econometrica”, vol. 54, no. 6, pp. 1461–1481.

Vaupel J.W., Manton K.G., Stallard E. (1979), The impact of heterogeneity in individual frailty on the dynamics of mortality, “Demography”, vol. 16, pp. 439–454.