Struktura systemu makroekonometrycznych modeli oraz rozbudowane bazy danych modelu W8D
Abstract
Teoria endogenicznego wzrostu zapewnia teoretyczne podstawy modelowania gospodarek opartych na wiedzy, co uzasadnia jej wykorzystanie do ustalenia struktury oraz głównych własności nowego makroekonometrycznego modelu gospodarki Polski W8D-2010. W artykule omówiono strukturę nowej wersji modelu W8D oraz przedstawiono bazy danych modeli W, składające się z setek oryginalnych i transformowanych zmiennych makroekonomicznych. Dodatkowo, zaprezentowano metody analizy szeregów czasowych, obejmujące testy stopnia ich zintegrowania oraz metody estymacji parametrów strukturalnych modelu. Ze względu na występowanie w systemie zmiennych niestacjonarnych, jako najlepszą wskazano dwustopniową procedurę Engle’a-Grangera, która wykorzystuje modele korekty błędem umożliwiające dekompozycję mechanizmu dostosowań na efekt długo- i krótkookresowy.Downloads
References
Coe D.T., Helpman E. [1995], International R&D Spillovers, “European Economic Review”, nr 39, s. 859–887
Google Scholar
Dickey D.A., Fuller W.A. [1979], Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, “Journal of American Statistical Association”, nr 74, s, 427–431
Google Scholar
Fair R.C. [1994], Specification, Estimation, and Analysis of Macroeconometric Models, Harvard University Press
Google Scholar
Florczak W. [2003], Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, s. 16–27
Google Scholar
Gosińska E., Welfe W. [2012], Business investment functions, [w:] W. Welfe, P. Wdowiński (red.), Modelling Economies in Transition, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Google Scholar
Kwiatkowski D., Philips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. [1992], Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, “Journal of Econometrics”, nr 54, s. 159–178
Google Scholar
Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe W. [2013], Szacunek naturalnej stopy bezrobocia dla Polski. [w:] L. Kucharski, E. Kwiatkowski (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego, Acta UŁ Folia Oeconomica, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Google Scholar
Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe W. [2012], Consumption Function for Poland. Is life Cycle Hypothesis Legitimate?, “Bank i Kredyt”, nr 43, s. 5–20
Google Scholar
MacKinnon J.G. [1996], Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, “Journal of Applied Econometrics”, nr 11, s, 601–618
Google Scholar
Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Google Scholar
Welfe W. (red.) [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Google Scholar
Welfe W. (red.) [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodzensis Folia oeconomica 229, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Google Scholar
