Karkowska R. ZASTOSOWANIE MODELU GARCH (1.1) DO SZACOWANIA TRANSMISJI SZOKÓW NA RYNKU OBLIGACJI. Folia Oeconomica [Internet]. 29 luty 2016 [cytowane 7 luty 2026];3(314). Dostępne na: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/519