Analiza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowej - Sekuła, Paweł (Ekonomia Międzynarodowa, 2020)
Celem artykułu jest przeanalizowanie korelacji i kointegracji rynku akcji, rynku obligacji skarbowych oraz rynku walutowego w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Analiza obejmuje 14 lat, począwszy od stycznia 2006 r., a skończywszy na grudniu 2019 r. Badanie wykazało korelacje między zmiennymi, które były niestabilne w podokresach. Zastosowany w analizie test Engle’a–Grangera nie potwierdził kointegracji między analizowanymi zmiennymi.